Basel II: VÖB-Banken starten Datenkonsortium zu operationellen Risiken

(Berlin) – Neun Mitgliedsbanken des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, haben heute (03. Mai 2006) in Berlin den Startschuss für ein neues Datenkonsortium zu operationellen Risken (DakOR) gegeben. Hintergrund sind die neuen EU-Eigenkapitalregelungen (Basel II), nach denen die Banken ab 2007 ergänzend zu Kredit- und Marktpreisrisiken auch operationelle Risiken (OpRisk) gesondert erfassen und mit Eigenkapital unterlegen müssen. Beispiele für operationelle Risiken sind Verlustgefahren durch kriminelle Handlungen, Computerfehler oder Naturkatastrophen. Die am Konsortium beteiligten Banken wollen mit dem institutsübergreifenden Austausch von OpRisk-Schadenfalldaten aufsichtsrechtliche Auflagen erfüllen und ihr internes OpRisk-Management weiter entwickeln. Die erweiterte Datenbasis soll neben aussagekräftigen Szenarioanalysen und einem verbesserten Benchmarking insbesondere auch die Anwendung statistischer Quantifizierungsmethoden ermöglichen.

Wesentliche Voraussetzungen für den Betrieb von DakOR sind eine hohe Datenqualität durch Standardisierung, eine große Relevanz sowie die strikte Anonymität und Sicherheit der Daten bei überschaubaren Kosten. Die für den Austausch erforderliche Software wurde von der interexa AG nach den Vorgaben der teilnehmenden Banken entwickelt.

Gründungsmitglieder des Konsortiums sind: BayernLB, DZ BANK, Helaba, HSH Nordbank, Landesbank Berlin, LBBW, NORD/LB, Postbank und Sach-sen LB. Treuhänderschaft und Projektleitung für DakOR liegen bei der VÖB-Service GmbH, Bonn. DakOR ist das erste nationale Konsortium dieser Art, das grundsätzlich allen Kreditinstituten offen steht.

Quelle und Kontaktadresse:
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB) Dr. Stephan Rabe, Bereichsleiter, Presse/Kommunikation Lennéstr. 11, 10785 Berlin Telefon: (030) 81920, Telefax: (030) 8192222